“AI로 신용 위험을 미리 읽는다”…

 NH농협은행, 기업신용평가 시스템 고도화 본격 추진

머신러닝·2200개 데이터 조합… 비재무 평가까지 정교화, 기업여신 경쟁력 ‘업그레이드’

NH농협은행이 신용위험의 사전 탐지와 기업여신 경쟁력 강화를 위한 ‘데이터 기반 기업신용평가시스템’ 고도화 프로젝트에 본격 착수했다. 국내외 경제 불확실성이 확대되는 상황에서, 리스크를 보다 정밀하게 감지하고 대응하려는 전략이다.

이번 프로젝트는 지난해 도입한 머신러닝(ML) 기반 신용평가모형의 성과를 기반으로 한다. 농협은행은 자체 구축한 머신러닝 데이터마트 내 약 2,200개의 금융 및 비금융 데이터를 활용해 정교하고 신뢰도 높은 평가체계를 구축할 방침이다. 이는 전통적인 재무 지표 위주의 신용평가에서 벗어나, 기업의 경영 환경, 산업 동향, 비재무적 요소까지 종합적으로 분석하는 방향으로 진화하는 흐름과 맞닿아 있다.

구체적으로는 △비재무 벤치마크 모형의 리모델링, △인수금융(Leveraged Finance) 특화 모형 신규 개발, △신용평가 전반 프로세스 개선 등을 주요 개선 과제로 설정했다. 개발은 연내 완료를 목표로 하며, 이후 단계적으로 현업에 적용될 예정이다.

농협은행은 이번 고도화 프로젝트를 통해 리스크 관리와 여신 심사의 정확도를 높이는 한편, 유관 부서 간 협업을 통해 시스템 완성도를 극대화하겠다는 전략이다. 특히 고도화된 평가모형은 기업 고객의 실제 사업 환경에 기반한 맞춤형 여신 전략 수립과도 연결되어, 금융서비스 전반의 질을 끌어올릴 것으로 기대된다.

양재영 NH농협은행 리스크관리부문 부행장은 “정교한 신용평가모형은 은행의 핵심 경쟁력이자 리스크 관리를 위한 출발점”이라며 “데이터 기반의 평가체계를 통해 보다 선제적이고 유연한 리스크 대응 역량을 확보할 것”이라고 밝혔다.

이번 프로젝트는 단순한 시스템 개선을 넘어, 디지털 전환 시대 금융기관의 경쟁력을 좌우할 ‘신용 평가의 패러다임 전환’을 상징한다는 점에서 업계의 주목을 받고 있다.